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L'objet de cet article est de présenter l'approche bayésienne des modèles dynamiques les plus
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considérés en macro-économie : les modèles DSGE (Dynamic Stochastic General Equilibrium) et les modèles
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VAR. Nous présentons les principaux concepts de l'analyse bayésienne et montrons comment les appliquer
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dans le cadre des modèles VAR. Nous abordons ensuite les spécificités de l'approche bayésienne des
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modèles DSGE. Contrairement aux modèles VAR, il n'est plus possible d'obtenir une expression analytique
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de la distribution a posteriori. Pour palier cette difficulté, il est nécessaire de recourir à des méthodes
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de Monte-Carlo dont nous décrivons les principales techniques. Enfin, afin de souligner la nature
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stérile de l'opposition entre ces deux types de modélisation, nous terminons en présentant une
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approche récente permettant de combiner le meilleur des approches VAR et DSGE.
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