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L'objet de cet article est de présenter l'approche bayésienne des modèles dynamiques les plus
considérés en macro-économie : les modèles DSGE (Dynamic Stochastic General Equilibrium) et les modèles
VAR. Nous présentons les principaux concepts de l'analyse bayésienne et montrons comment les appliquer
dans le cadre des modèles VAR. Nous abordons ensuite les spécificités de l'approche bayésienne des
modèles DSGE. Contrairement aux modèles VAR, il n'est plus possible d'obtenir une expression analytique
de la distribution a posteriori. Pour palier cette difficulté, il est nécessaire de recourir à des méthodes
de Monte-Carlo dont nous décrivons les principales techniques. Enfin, afin de souligner la nature
stérile de l'opposition entre ces deux types de modélisation, nous terminons en présentant une
approche récente permettant de combiner le meilleur des approches VAR et DSGE.