L'objet de cet article est de présenter l'approche bayésienne des modèles dynamiques les plus 
considérés en macro-économie : les modèles DSGE (Dynamic Stochastic General Equilibrium) et les modèles 
VAR. Nous présentons les principaux concepts de l'analyse bayésienne et montrons comment les appliquer 
dans le cadre des modèles VAR. Nous abordons ensuite les spécificités de l'approche bayésienne des 
modèles DSGE. Contrairement aux modèles VAR, il n'est plus possible d'obtenir une expression analytique 
de la distribution a posteriori. Pour palier cette difficulté, il est nécessaire de recourir à des méthodes 
de Monte-Carlo dont nous décrivons les principales techniques. Enfin, afin de souligner la nature 
stérile de l'opposition entre ces deux types de modélisation, nous terminons en présentant une 
approche récente permettant de combiner le meilleur des approches VAR et DSGE.
