136 lines
2.5 KiB
Modula-2
136 lines
2.5 KiB
Modula-2
var y1 y2 y3 y4;
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varexo e1 e2 e3 e4;
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parameters A111 A112 A113 A114
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A121 A122 A123 A124
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A131 A132 A133 A134
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A141 A142 A143 A144
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A211 A212 A213 A214
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A221 A222 A223 A224
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A231 A232 A233 A234
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A241 A242 A243 A244
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A311 A312 A313 A314
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A321 A322 A323 A324
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A331 A332 A333 A334
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A341 A342 A343 A344
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B11 B12 B21 B22;
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A1 = randn(4);
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A2 = randn(4);
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A3 = randn(4);
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A1(3:4,:) = 0;
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A2(3:4,:) = 0;
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A3(3:4,:) = 0;
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A1(1:2,3:4) = 0;
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A2(1:2,3:4) = 0;
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A3(1:2,3:4) = 0;
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A1(3:4,3:4) = eye(2); // y3 and y4 are pure random walks.
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A111 = A1(1,1);
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A112 = A1(1,2);
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A113 = A1(1,3);
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A114 = A1(1,4);
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A121 = A1(2,1);
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A122 = A1(2,2);
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A123 = A1(2,3);
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A124 = A1(2,4);
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A131 = A1(3,1);
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A132 = A1(3,2);
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A133 = A1(3,3);
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A134 = A1(3,4);
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A141 = A1(4,1);
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A142 = A1(4,2);
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|
A143 = A1(4,3);
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|
A144 = A1(4,4);
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A211 = A2(1,1);
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A212 = A2(1,2);
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A213 = A2(1,3);
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A214 = A2(1,4);
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A221 = A2(2,1);
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A222 = A2(2,2);
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A223 = A2(2,3);
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A224 = A2(2,4);
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A231 = A2(3,1);
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A232 = A2(3,2);
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A233 = A2(3,3);
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A234 = A2(3,4);
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A241 = A2(4,1);
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A242 = A2(4,2);
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A243 = A2(4,3);
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A244 = A2(4,4);
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|
A311 = A3(1,1);
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A312 = A3(1,2);
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A313 = A3(1,3);
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A314 = A3(1,4);
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A321 = A3(2,1);
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A322 = A3(2,2);
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A323 = A3(2,3);
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A324 = A3(2,4);
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A331 = A3(3,1);
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A332 = A3(3,2);
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A333 = A3(3,3);
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A334 = A3(3,4);
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A341 = A3(4,1);
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A342 = A3(4,2);
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|
A343 = A3(4,3);
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|
A344 = A3(4,4);
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B = rand(2);
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B(1,1) = -B(1,1);
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|
B(2,2) = -B(2,2);
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B11 = B(1,1);
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B12 = B(1,2);
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B21 = B(2,1);
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|
B22 = B(2,2);
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trend_component_model(model_name=toto, eqtags=['eq:y4', 'eq:y1', 'eq:y2', 'eq:y3'], targets=['eq:y3', 'eq:y4']);
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model;
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[name='eq:y1']
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diff(y1) = B11*(y1(-1)-y3(-1)) + B12*(y2(-1)-y4(-1)) +
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|
A111*diff(y1(-1)) + A112*diff(y2(-1)) +
|
|
A211*diff(y1(-2)) + A212*diff(y2(-2)) +
|
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A311*diff(y1(-3)) + A312*diff(y2(-3)) + e1;
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|
[name='eq:y4']
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y4 = y4(-1) + e4;
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[name='eq:y2']
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diff(y2) = B21*(y1(-1)-y3(-1)) + B22*(y2(-1)-y4(-1)) +
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|
A121*diff(y1(-1)) + A122*diff(y2(-1)) +
|
|
A221*diff(y1(-2)) + A222*diff(y2(-2)) +
|
|
A321*diff(y1(-3)) + A322*diff(y2(-3)) + e2;
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[name='eq:y3']
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y3 = y3(-1) + e3;
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end;
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[EC, AR, T] = get_companion_matrix_legacy('toto');
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if max(max(abs(EC-B)))>1e-12
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error('Error component matrix is wrong.')
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end
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if max(max(abs(AR(:,:,1)-A1(1:2,1:2))))>1e-12
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|
error('First order autoregressive matrix is wrong.')
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|
end
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|
|
if max(max(abs(AR(:,:,2)-A2(1:2,1:2))))>1e-12
|
|
error('Second order autoregressive matrix is wrong.')
|
|
end
|
|
|
|
if max(max(abs(AR(:,:,3)-A3(1:2,1:2))))>1e-12
|
|
error('Third order autoregressive matrix is wrong.')
|
|
end |