122 lines
2.8 KiB
Modula-2
122 lines
2.8 KiB
Modula-2
// --+ options: transform_unary_ops +--
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var y1 y2 y3 y4;
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varexo e1 e2 e3 e4;
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parameters A111 A112 A113 A114
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A121 A122 A123 A124
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A131 A132 A133 A134
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A141 A142 A143 A144
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A211 A212 A213 A214
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A221 A222 A223 A224
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A231 A232 A233 A234
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A241 A242 A243 A244
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A311 A312 A313 A314
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A321 A322 A323 A324
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A331 A332 A333 A334
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A341 A342 A343 A344 ;
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A1 = randn(4);
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A2 = randn(4);
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A3 = randn(4);
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A111 = A1(1,1);
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A112 = A1(1,2);
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A113 = A1(1,3);
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A114 = A1(1,4);
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A121 = A1(2,1);
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A122 = A1(2,2);
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A123 = A1(2,3);
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A124 = A1(2,4);
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A131 = A1(3,1);
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A132 = A1(3,2);
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A133 = A1(3,3);
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A134 = A1(3,4);
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A141 = A1(4,1);
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A142 = A1(4,2);
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A143 = A1(4,3);
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A144 = A1(4,4);
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A211 = A2(1,1);
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A212 = A2(1,2);
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A213 = A2(1,3);
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A214 = A2(1,4);
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A221 = A2(2,1);
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A222 = A2(2,2);
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A223 = A2(2,3);
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A224 = A2(2,4);
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A231 = A2(3,1);
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A232 = A2(3,2);
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A233 = A2(3,3);
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|
A234 = A2(3,4);
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A241 = A2(4,1);
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A242 = A2(4,2);
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|
A243 = A2(4,3);
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|
A244 = A2(4,4);
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A311 = A3(1,1);
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A312 = A3(1,2);
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A313 = A3(1,3);
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A314 = A3(1,4);
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A321 = A3(2,1);
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A322 = A3(2,2);
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A323 = A3(2,3);
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A324 = A3(2,4);
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A331 = A3(3,1);
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A332 = A3(3,2);
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A333 = A3(3,3);
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A334 = A3(3,4);
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A341 = A3(4,1);
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A342 = A3(4,2);
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A343 = A3(4,3);
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A344 = A3(4,4);
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var_model(model_name=toto, eqtags=['eq:y1', 'eq:y2', 'eq:y3', 'eq:y4']);
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model;
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[name='eq:y1']
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log(y1) = A111*log(y1(-1)) + A112*y2(-1) + A113*y3(-1) + A114*y4(-1) +
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A211*log(y1(-2)) + A212*y2(-2) + A213*y3(-2) + A214*y4(-2) +
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A311*log(y1(-3)) + A312*y2(-3) + A313*y3(-3) + A314*y4(-3) + e1;
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[name='eq:y2']
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y2 = A121*log(y1(-1)) + A122*y2(-1) + A123*y3(-1) + A124*y4(-1) +
|
|
A221*log(y1(-2)) + A222*y2(-2) + A223*y3(-2) + A224*y4(-2) +
|
|
A321*log(y1(-3)) + A322*y2(-3) + A323*y3(-3) + A324*y4(-3) + e2;
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[name='eq:y3']
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y3 = A131*log(y1(-1)) + A132*y2(-1) + A133*y3(-1) + A134*y4(-1) +
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A231*log(y1(-2)) + A232*y2(-2) + A233*y3(-2) + A234*y4(-2) +
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A331*log(y1(-3)) + A332*y2(-3) + A333*y3(-3) + A334*y4(-3) + e3;
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[name='eq:y4']
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y4 = A141*log(y1(-1)) + A142*y2(-1) + A143*y3(-1) + A144*y4(-1) +
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A241*log(y1(-2)) + A242*y2(-2) + A243*y3(-2) + A244*y4(-2) +
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|
A341*log(y1(-3)) + A342*y2(-3) + A343*y3(-3) + A344*y4(-3) + e4;
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end;
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[A0, A0star, AR, B] = get_companion_matrix('toto');
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if max(max(abs(AR(:,:,1)-A1)))>1e-12
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error('First order autoregressive matrix is wrong.')
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end
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if max(max(abs(AR(:,:,2)-A2)))>1e-12
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|
error('Second order autoregressive matrix is wrong.')
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|
end
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|
if max(max(abs(AR(:,:,3)-A3)))>1e-12
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|
error('Third order autoregressive matrix is wrong.')
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|
end
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CompanionMatrix = [A1, A2, A3;
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eye(4), zeros(4, 8);
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zeros(4), eye(4), zeros(4)];
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if max(max(abs(CompanionMatrix-oo_.var.toto.CompanionMatrix)))>1e-12
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error('Companion matrix is wrong.')
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end
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