Moved homotopic_steps function from extended_path.m to dynare/matlab subdirectory.
parent
709a9304dd
commit
f85b47e6ed
|
@ -83,7 +83,7 @@ norme = 0;
|
||||||
% Set verbose option
|
% Set verbose option
|
||||||
verbose = 0;
|
verbose = 0;
|
||||||
|
|
||||||
t = 0;
|
t = 0;
|
||||||
new_draw = 1;
|
new_draw = 1;
|
||||||
|
|
||||||
while (t<=sample_size)
|
while (t<=sample_size)
|
||||||
|
@ -142,72 +142,4 @@ while (t<=sample_size)
|
||||||
oo_.endo_simul(:,1:end-1) = oo_.endo_simul(:,2:end);
|
oo_.endo_simul(:,1:end-1) = oo_.endo_simul(:,2:end);
|
||||||
oo_.endo_simul(:,end) = oo_.steady_state;
|
oo_.endo_simul(:,end) = oo_.steady_state;
|
||||||
end
|
end
|
||||||
end
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
function [info,number_of_calls] = homotopic_steps(tdx,positive_var_indx,shocks,init_weight,step,init,number_of_calls)
|
|
||||||
global oo_
|
|
||||||
number_of_calls = number_of_calls + 1;
|
|
||||||
max_number_of_calls = 50;
|
|
||||||
if number_of_calls>max_number_of_calls
|
|
||||||
info = NaN;
|
|
||||||
return
|
|
||||||
end
|
|
||||||
max_iter = 100;
|
|
||||||
weight = init_weight;
|
|
||||||
verbose = 0;
|
|
||||||
iter = 0;
|
|
||||||
time = 0;
|
|
||||||
reduce_step = 0;
|
|
||||||
while iter<=max_iter && weight<=1
|
|
||||||
iter = iter+1;
|
|
||||||
old_weight = weight;
|
|
||||||
weight = weight+step;
|
|
||||||
oo_.exo_simul(tdx,positive_var_indx) = weight*shocks+(1-weight);
|
|
||||||
if init
|
|
||||||
info = perfect_foresight_simulation(oo_.dr,oo_.steady_state);
|
|
||||||
else
|
|
||||||
info = perfect_foresight_simulation;
|
|
||||||
end
|
|
||||||
time = time+info.time;
|
|
||||||
if verbose
|
|
||||||
[iter,step]
|
|
||||||
[info.iterations.time,info.iterations.error]
|
|
||||||
end
|
|
||||||
if ~info.convergence
|
|
||||||
if verbose
|
|
||||||
disp('Reduce step size!')
|
|
||||||
end
|
|
||||||
reduce_step = 1;
|
|
||||||
break
|
|
||||||
else
|
|
||||||
if length(info.iterations.error)<5
|
|
||||||
if verbose
|
|
||||||
disp('Increase step size!')
|
|
||||||
end
|
|
||||||
step = step*1.5;
|
|
||||||
end
|
|
||||||
end
|
|
||||||
end
|
|
||||||
if reduce_step
|
|
||||||
step=step/1.5;
|
|
||||||
[info,number_of_calls] = homotopic_steps(tdx,positive_var_indx,shocks,old_weight,step,init,number_of_calls);
|
|
||||||
if ~isnan(info)
|
|
||||||
time = time+info.time;
|
|
||||||
return
|
|
||||||
else
|
|
||||||
return
|
|
||||||
end
|
|
||||||
end
|
|
||||||
if weight<1 && iter<max_iter
|
|
||||||
oo_.exo_simul(tdx,positive_var_indx) = shocks;
|
|
||||||
if init
|
|
||||||
info = perfect_foresight_simulation(oo_.dr,oo_.steady_state);
|
|
||||||
else
|
|
||||||
info = perfect_foresight_simulation;
|
|
||||||
end
|
|
||||||
info.time = info.time+time;
|
|
||||||
else
|
|
||||||
info.time = time;
|
|
||||||
end
|
end
|
|
@ -0,0 +1,65 @@
|
||||||
|
function [info,number_of_calls] = homotopic_steps(tdx,positive_var_indx,shocks,init_weight,step,init,number_of_calls)
|
||||||
|
global oo_
|
||||||
|
number_of_calls = number_of_calls + 1;
|
||||||
|
max_number_of_calls = 50;
|
||||||
|
if number_of_calls>max_number_of_calls
|
||||||
|
info = NaN;
|
||||||
|
return
|
||||||
|
end
|
||||||
|
max_iter = 100;
|
||||||
|
weight = init_weight;
|
||||||
|
verbose = 0;
|
||||||
|
iter = 0;
|
||||||
|
time = 0;
|
||||||
|
reduce_step = 0;
|
||||||
|
while iter<=max_iter && weight<=1
|
||||||
|
iter = iter+1;
|
||||||
|
old_weight = weight;
|
||||||
|
weight = weight+step;
|
||||||
|
oo_.exo_simul(tdx,positive_var_indx) = weight*shocks+(1-weight);
|
||||||
|
if init
|
||||||
|
info = perfect_foresight_simulation(oo_.dr,oo_.steady_state);
|
||||||
|
else
|
||||||
|
info = perfect_foresight_simulation;
|
||||||
|
end
|
||||||
|
time = time+info.time;
|
||||||
|
if verbose
|
||||||
|
[iter,step]
|
||||||
|
[info.iterations.time,info.iterations.error]
|
||||||
|
end
|
||||||
|
if ~info.convergence
|
||||||
|
if verbose
|
||||||
|
disp('Reduce step size!')
|
||||||
|
end
|
||||||
|
reduce_step = 1;
|
||||||
|
break
|
||||||
|
else
|
||||||
|
if length(info.iterations.error)<5
|
||||||
|
if verbose
|
||||||
|
disp('Increase step size!')
|
||||||
|
end
|
||||||
|
step = step*1.5;
|
||||||
|
end
|
||||||
|
end
|
||||||
|
end
|
||||||
|
if reduce_step
|
||||||
|
step=step/1.5;
|
||||||
|
[info,number_of_calls] = homotopic_steps(tdx,positive_var_indx,shocks,old_weight,step,init,number_of_calls);
|
||||||
|
if ~isnan(info)
|
||||||
|
time = time+info.time;
|
||||||
|
return
|
||||||
|
else
|
||||||
|
return
|
||||||
|
end
|
||||||
|
end
|
||||||
|
if weight<1 && iter<max_iter
|
||||||
|
oo_.exo_simul(tdx,positive_var_indx) = shocks;
|
||||||
|
if init
|
||||||
|
info = perfect_foresight_simulation(oo_.dr,oo_.steady_state);
|
||||||
|
else
|
||||||
|
info = perfect_foresight_simulation;
|
||||||
|
end
|
||||||
|
info.time = info.time+time;
|
||||||
|
else
|
||||||
|
info.time = time;
|
||||||
|
end
|
Loading…
Reference in New Issue