update of model used to test sparse model
git-svn-id: https://www.dynare.org/svn/dynare/dynare_v4@2008 ac1d8469-bf42-47a9-8791-bf33cf982152time-shift
parent
3f047dab9c
commit
2bc10facd6
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@ -32,8 +32,8 @@ psi = 0.787;
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del = 0.02;
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//model(sparse_dll,no_compiler,cutoff=1e-17);
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//model(sparse);
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model;
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model(sparse);
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//model;
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dA = exp(gam+e_a);
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log(m) = (1-rho)*log(mst) + rho*log(m(-1))+e_m;
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-P/(c(+1)*P(+1)*m)+bet*P(+1)*(alp*exp(-alp*(gam+log(e(+1))))*k^(alp-1)*n(+1)^(1-alp)+(1-del)*exp(-(gam+log(e(+1)))))/(c(+2)*P(+2)*m(+1))=0;
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@ -75,8 +75,10 @@ var e_m; stderr 0.005;
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end;
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*/
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options_.solve_tolf=1e-10;
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options_.maxit_=100;
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steady;
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model_info;
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check;
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shocks;
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var e_a;
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periods 1;
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@ -84,7 +86,7 @@ values 0.16;
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end;
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simul(periods=200, method=bicgstab);
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simul(periods=200, method=lu);
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rplot y;
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rplot k;
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rplot c;
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@ -23,9 +23,9 @@ scy = 0.0040;
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shy = 0.0015;
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shc = 0.0010;
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//model(sparse);
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//model(sparse_dll);
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model;
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//model(sparse_dll,no_compiler);
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model(sparse);
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//model;
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exp(y) = exp(a)*exp(k(-1))^theta*exp(h)^(1-theta);
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a = (1-rho)*aa+rho*a(-1)+e;
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exp(y) = exp(c) + exp(i);
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@ -78,7 +78,7 @@ options_.maxit_=500;
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options_.slowc=1;
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steady(solve_algo=3);
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options_.dynatol=4e-8;
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//check;
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check;
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shocks;
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@ -87,7 +87,9 @@ periods 1;
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values 0.02;
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end;
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options_.maxit_=20;
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simul(periods=200, method=bicgstab);
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model_info;
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simul(periods=200, method=/*LU*/GMRES/*bicgstab*/);
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rplot y;
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rplot k;
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@ -17,8 +17,8 @@ rho_ys = 0.9;
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rho_pies = 0.7;
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model(sparse_dll,gcc_compiler,cutoff=1e-17);
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//model(sparse);
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||||
//model(sparse_dll,gcc_compiler,cutoff=1e-17);
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||||
model(sparse);
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//model;
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||||
y = y(+1) - (tau +alpha*(2-alpha)*(1-tau))*(R-pie(+1))-alpha*(tau +alpha*(2-alpha)*(1-tau))*dq(+1) + alpha*(2-alpha)*((1-tau)/tau)*(y_s-y_s(+1))-A(+1);
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||||
pie = exp(-rr/400)*pie(+1)+alpha*exp(-rr/400)*dq(+1)-alpha*dq+(k/(tau+alpha*(2-alpha)*(1-tau)))*y+alpha*(2-alpha)*(1-tau)/(tau*(tau+alpha*(2-alpha)*(1-tau)))*y_s;
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||||
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@ -68,7 +68,8 @@ estimation(datafile=data_ca1,first_obs=8,nobs=79,mh_nblocks=10,prefilter=1,mh_js
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*/
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steady;
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model_info;
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check;
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shocks;
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var e_q;
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@ -0,0 +1,27 @@
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var dx dy x y;
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varexo e_x e_y;
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parameters rho_x rho_y;
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rho_x = 0.5;
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rho_y = -0.3;
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||||
model(sparse);
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dx = rho_x*dx(-1)+e_x;
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||||
dy = rho_y*dy(-1)+e_y;
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||||
x = x(-1)+dx;
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||||
y = y(-1)+dy;
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||||
end;
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||||
shocks;
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||||
var e_x; stderr 0.01;
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var e_y; stderr 0.01;
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end;
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||||
steady;
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||||
check;
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||||
model_info;
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simul(periods=50);
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||||
/*stoch_simul(order=1,periods=1000,irf=0,nomoments);
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||||
datatomfile('data1',[]);
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||||
*/
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@ -852,8 +852,8 @@ W0906=0.0800069594276;
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W0907=0.147854375051;
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||||
W0908=0.206834342322;
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||||
W0909=-1;
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||||
model(SPARSE_DLL,markowitz=2.0,no_compiler);
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||||
//model(SPARSE);
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||||
//model(SPARSE_DLL,markowitz=2.0,no_compiler);
|
||||
model(SPARSE);
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||||
//model;
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||||
( log(US_CPI)-(log(US_CPI(-1)))) = US_CPI1*( log(US_PIM)-(log(US_PIM(-1))))+US_CPI2*( log(US_PGNP)-(log(US_PGNP(-1))))+(1-US_CPI1-US_CPI2)*log(US_CPI(-1)/US_CPI(-2))+RES_US_CPI ;
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||||
US_UNR_A = US_UNR_FE+US_UNR_1*100*log(US_GDP/US_GDP_FE)+US_UNR_2*(US_UNR(-1)-US_UNR_FE(-1))+RES_US_UNR_A ;
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@ -24,8 +24,8 @@ end;
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steady;
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//check;
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check;
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model_info;
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shocks;
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var x;
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periods 1;
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