Drop the “periods” statement
parent
1c5c1639e1
commit
1b47c8a5e5
|
@ -2846,24 +2846,6 @@ Other general declarations
|
|||
|
||||
|br| Reduces the number of periods considered in subsequent output commands.
|
||||
|
||||
.. command:: periods INTEGER
|
||||
|
||||
|br| This command is now deprecated (but will still work for older
|
||||
model files). It is not necessary when no simulation is performed
|
||||
and is replaced by an option ``periods`` in
|
||||
``perfect_foresight_setup``, ``simul`` and ``stoch_simul``.
|
||||
|
||||
This command sets the number of periods in the simulation. The
|
||||
periods are numbered from 1 to INTEGER. In perfect foresight
|
||||
simulations, it is assumed that all future events are perfectly
|
||||
known at the beginning of period 1.
|
||||
|
||||
*Example*
|
||||
|
||||
::
|
||||
|
||||
periods 100;
|
||||
|
||||
|
||||
.. _st-st:
|
||||
|
||||
|
|
|
@ -1 +1 @@
|
|||
Subproject commit 93b9ed69577246cb13eef1890d52708f2aea4a9d
|
||||
Subproject commit a7b0a324c9b97ec1bbcf3e3487dcaa176423598a
|
|
@ -51,7 +51,7 @@ oo_.exo_steady_state = 1.1;
|
|||
oo_.exo_simul(end, 1) = oo_.exo_steady_state;
|
||||
oo_.steady_state = evaluate_steady_state(oo_.steady_state, M_, options_, oo_, true);
|
||||
oo_.endo_simul(:, end) = oo_.steady_state;
|
||||
periods 6;
|
||||
options_.periods = 6;
|
||||
saved_endo = oo_.endo_simul(:, 1);
|
||||
saved_exo = oo_.exo_simul(1, :);
|
||||
oo_.endo_simul = oo_.endo_simul(:, 2:end);
|
||||
|
@ -66,7 +66,7 @@ oo_.exo_steady_state = 1.2;
|
|||
oo_.exo_simul(end, 1) = oo_.exo_steady_state;
|
||||
oo_.steady_state = evaluate_steady_state(oo_.steady_state, M_, options_, oo_, true);
|
||||
oo_.endo_simul(:, end) = oo_.steady_state;
|
||||
periods 5;
|
||||
options_.periods = 5;
|
||||
saved_endo = oo_.endo_simul(:, 1:2);
|
||||
saved_exo = oo_.exo_simul(1:2, :);
|
||||
oo_.endo_simul = oo_.endo_simul(:, 3:end);
|
||||
|
@ -82,7 +82,7 @@ oo_.exo_steady_state = 1.1;
|
|||
oo_.exo_simul(end, 1) = oo_.exo_steady_state;
|
||||
oo_.steady_state = evaluate_steady_state(oo_.steady_state, M_, options_, oo_, true);
|
||||
oo_.endo_simul(:, end) = oo_.steady_state;
|
||||
periods 2;
|
||||
options_.periods = 2;
|
||||
saved_endo = oo_.endo_simul(:, 1:5);
|
||||
saved_exo = oo_.exo_simul(1:5, :);
|
||||
oo_.endo_simul = oo_.endo_simul(:, 6:end);
|
||||
|
|
|
@ -94,7 +94,7 @@ oo_.exo_steady_state = 1.1;
|
|||
oo_.exo_simul(end, 1) = oo_.exo_steady_state;
|
||||
oo_.steady_state = evaluate_steady_state(oo_.steady_state, M_, options_, oo_, true);
|
||||
oo_.endo_simul(:, end) = oo_.steady_state;
|
||||
periods 6;
|
||||
options_.periods = 6;
|
||||
saved_endo = oo_.endo_simul(:, 1);
|
||||
saved_exo = oo_.exo_simul(1, :);
|
||||
oo_.endo_simul = oo_.endo_simul(:, 2:end);
|
||||
|
@ -110,7 +110,7 @@ oo_.exo_steady_state = 1.1+0.1;
|
|||
oo_.exo_simul(end, 1) = oo_.exo_steady_state;
|
||||
oo_.steady_state = evaluate_steady_state(oo_.steady_state, M_, options_, oo_, true);
|
||||
oo_.endo_simul(:, end) = oo_.steady_state;
|
||||
periods 5;
|
||||
options_.periods = 5;
|
||||
saved_endo = oo_.endo_simul(:, 1:2);
|
||||
saved_exo = oo_.exo_simul(1:2, :);
|
||||
oo_.endo_simul = oo_.endo_simul(:, 3:end);
|
||||
|
@ -126,7 +126,7 @@ oo_.exo_steady_state = (1.1+0.1)*0.75;
|
|||
oo_.exo_simul(end, 1) = oo_.exo_steady_state;
|
||||
oo_.steady_state = evaluate_steady_state(oo_.steady_state, M_, options_, oo_, true);
|
||||
oo_.endo_simul(:, end) = oo_.steady_state;
|
||||
periods 2;
|
||||
options_.periods = 2;
|
||||
saved_endo = oo_.endo_simul(:, 1:5);
|
||||
saved_exo = oo_.exo_simul(1:5, :);
|
||||
oo_.endo_simul = oo_.endo_simul(:, 6:end);
|
||||
|
|
|
@ -1,44 +0,0 @@
|
|||
// example 1 from Collard's guide to Dynare
|
||||
periods 400;
|
||||
|
||||
var y, c, k, a, h, b, b1;
|
||||
varexo e,u;
|
||||
|
||||
parameters beta, rho, alpha, delta, theta, psi, tau, phi;
|
||||
|
||||
alpha = 0.36;
|
||||
rho = 0.95;
|
||||
tau = 0.025;
|
||||
beta = 0.99;
|
||||
delta = 0.025;
|
||||
psi = 0;
|
||||
theta = 2.95;
|
||||
|
||||
phi = 0.1;
|
||||
|
||||
model;
|
||||
c*theta*h^(1+psi)=(1-alpha)*y;
|
||||
k = beta*(((exp(b)*c)/(exp(b(+1))*c(+1)))
|
||||
*(exp(b(+1))*alpha*y(+1)+(1-delta)*k));
|
||||
y = exp(a)*(k(-1)^alpha)*(h^(1-alpha));
|
||||
k = exp(b)*(y-c)+(1-delta)*k(-1);
|
||||
a = rho*a(-1)+tau*b1(-1) + e;
|
||||
b = tau*a(-1)+rho*b1(-1) + u;
|
||||
b1 = b(-1);
|
||||
end;
|
||||
|
||||
initval;
|
||||
y = 1.08068253095672;
|
||||
c = 0.80359242014163;
|
||||
h = 0.29175631001732;
|
||||
k = 5;
|
||||
b1 = 0;
|
||||
a = 0;
|
||||
b = 0;
|
||||
e = 0;
|
||||
u = 0;
|
||||
end;
|
||||
|
||||
Sigma_e = [ 0.000081; (phi*0.009*0.009) 0.000081];
|
||||
|
||||
stoch_simul(order=2,irf=0);
|
|
@ -1,44 +0,0 @@
|
|||
// example 1 from Collard's guide to Dynare
|
||||
periods 400;
|
||||
|
||||
var y, c, k, a, h, b, b1;
|
||||
varexo e,u;
|
||||
|
||||
parameters beta, rho, alpha, delta, theta, psi, tau, phi;
|
||||
|
||||
alpha = 0.36;
|
||||
rho = 0.95;
|
||||
tau = 0.025;
|
||||
beta = 0.99;
|
||||
delta = 0.025;
|
||||
psi = 0;
|
||||
theta = 2.95;
|
||||
|
||||
phi = 0.1;
|
||||
|
||||
model;
|
||||
c*theta*h^(1+psi)=(1-alpha)*y;
|
||||
k = beta*(((exp(b)*c)/(exp(b(+1))*c(+1)))
|
||||
*(exp(b(+1))*alpha*y(+1)+(1-delta)*k));
|
||||
y = exp(a)*(k(-1)^alpha)*(h^(1-alpha));
|
||||
k = exp(b)*(y-c)+(1-delta)*k(-1);
|
||||
a = rho*a(-1)+tau*b1(-1) + e;
|
||||
b = tau*a(-1)+rho*b1(-1) + u;
|
||||
b1 = b(-1);
|
||||
end;
|
||||
|
||||
initval;
|
||||
y = 1.08068253095672;
|
||||
c = 0.80359242014163;
|
||||
h = 0.29175631001732;
|
||||
k = 5;
|
||||
b1 = 0;
|
||||
a = 0;
|
||||
b = 0;
|
||||
e = 0;
|
||||
u = 0;
|
||||
end;
|
||||
|
||||
Sigma_e = [ 0.000081; (phi*0.009*0.009) 0.000081];
|
||||
|
||||
stoch_simul(order=1,irf=0);
|
|
@ -1,44 +0,0 @@
|
|||
// example 1 from Collard's guide to Dynare
|
||||
periods 400;
|
||||
|
||||
var y, c, k, a, h, b, b1;
|
||||
varexo e,u;
|
||||
|
||||
parameters beta, rho, alpha, delta, theta, psi, tau, phi;
|
||||
|
||||
alpha = 0.36;
|
||||
rho = 0.95;
|
||||
tau = 0.025;
|
||||
beta = 0.99;
|
||||
delta = 0.025;
|
||||
psi = 0;
|
||||
theta = 2.95;
|
||||
|
||||
phi = 0.1;
|
||||
|
||||
model;
|
||||
c*theta*h^(1+psi)=(1-alpha)*y;
|
||||
k = beta*(((exp(b)*c)/(exp(b(+1))*c(+1)))
|
||||
*(exp(b(+1))*alpha*y(+1)+(1-delta)*k));
|
||||
y = exp(a)*(k(-1)^alpha)*(h^(1-alpha));
|
||||
k = exp(b)*(y-c)+(1-delta)*k(-1);
|
||||
a = rho*a(-1)+tau*b1(-1) + e;
|
||||
b = tau*a(-1)+rho*b1(-1) + u;
|
||||
b1 = b(-1);
|
||||
end;
|
||||
|
||||
initval;
|
||||
y = 1.08068253095672;
|
||||
c = 0.80359242014163;
|
||||
h = 0.29175631001732;
|
||||
k = 5;
|
||||
a = 0;
|
||||
b = 0;
|
||||
b1 = 0;
|
||||
e = 0;
|
||||
u = 0;
|
||||
end;
|
||||
|
||||
Sigma_e = [ 0.000081; (phi*0.009*0.009) 0.000081];
|
||||
|
||||
stoch_simul(irf=0,order=1);
|
|
@ -1,42 +0,0 @@
|
|||
// example 1 from Collard's guide to Dynare
|
||||
periods 400;
|
||||
|
||||
var y, c, k, a, h, b, b1;
|
||||
varexo e,u;
|
||||
|
||||
parameters beta, rho, alpha, delta, theta, psi, tau, phi;
|
||||
|
||||
alpha = 0.36;
|
||||
rho = 0.95;
|
||||
tau = 0.025;
|
||||
beta = 0.99;
|
||||
delta = 0.025;
|
||||
psi = 0;
|
||||
theta = 2.95;
|
||||
|
||||
phi = 0.1;
|
||||
|
||||
model;
|
||||
c*theta*h^(1+psi)=(1-alpha)*y;
|
||||
k = beta*(((exp(b)*c)/(exp(b(+1))*c(+1)))
|
||||
*(exp(b(+1))*alpha*y(+1)+(1-delta)*k));
|
||||
y = exp(a)*(k(-1)^alpha)*(h^(1-alpha));
|
||||
k = exp(b)*(y-c)+(1-delta)*k(-1);
|
||||
a = rho*a(-1)+tau*b1(-1) + e;
|
||||
b = tau*a(-1)+rho*b1(-1) + u;
|
||||
b1 = b(-1);
|
||||
end;
|
||||
|
||||
initval;
|
||||
y = 1.08068253095672;
|
||||
c = 0.80359242014163;
|
||||
h = 0.29175631001732;
|
||||
k = 5;
|
||||
a = 0;
|
||||
b = 0;
|
||||
b1 = 0;
|
||||
end;
|
||||
|
||||
Sigma_e = [ 0.000081; (phi*0.009*0.009) 0.000081];
|
||||
|
||||
stoch_simul(irf=0,periods=10000,order=2);
|
|
@ -1,40 +0,0 @@
|
|||
periods 200;
|
||||
var y, c, k, a, h, b;
|
||||
varexo e,u;
|
||||
|
||||
parameters beta, rho, beta, alpha, delta, theta, psi, tau, phi;
|
||||
|
||||
alpha = 0.36;
|
||||
rho = 0.95;
|
||||
tau = 0.025;
|
||||
beta = 0.99;
|
||||
delta = 0.025;
|
||||
psi = 0;
|
||||
theta = 2.95;
|
||||
|
||||
phi = 0.1;
|
||||
|
||||
model;
|
||||
c*theta*h^(1+psi)=(1-alpha)*y;
|
||||
k = beta*(((exp(b)*c)/(exp(b(+1))*c(+1)))*(exp(b(+1))*alpha*y(+1)+(1-delta)*k));
|
||||
y = exp(a)*(k(-1)^alpha)*(h^(1-alpha));
|
||||
k = exp(b)*(y-c)+(1-delta)*k(-1);
|
||||
a = rho*a(-1)+tau*b(-1) + e;
|
||||
b = tau*a(-1)+rho*b(-1) + u;
|
||||
end;
|
||||
|
||||
initval;
|
||||
y = 1;
|
||||
c = 0.7;
|
||||
h = 0.1;
|
||||
k = 11;
|
||||
a = 0;
|
||||
b = 0;
|
||||
e = 0;
|
||||
u = 0;
|
||||
end;
|
||||
|
||||
Sigma_e = [ 0.01 0.005; 0.01];
|
||||
|
||||
stoch_simul(irf=0);
|
||||
|
|
@ -1,42 +0,0 @@
|
|||
// test setting variance to 0
|
||||
periods 400;
|
||||
|
||||
var y, c, k, a, h, b;
|
||||
varexo e,u;
|
||||
|
||||
parameters beta, rho, alpha, delta, theta, psi, tau, phi;
|
||||
|
||||
alpha = 0.36;
|
||||
rho = 0.95;
|
||||
tau = 0.025;
|
||||
beta = 0.99;
|
||||
delta = 0.025;
|
||||
psi = 0;
|
||||
theta = 2.95;
|
||||
|
||||
phi = 0.1;
|
||||
|
||||
model;
|
||||
c*theta*h^(1+psi)=(1-alpha)*y;
|
||||
k = beta*(((exp(b)*c)/(exp(b(+1))*c(+1)))
|
||||
*(exp(b(+1))*alpha*y(+1)+(1-delta)*k));
|
||||
y = exp(a)*(k(-1)^alpha)*(h^(1-alpha));
|
||||
k = exp(b)*(y-c)+(1-delta)*k(-1);
|
||||
a = rho*a(-1)+tau*b(-1) + e;
|
||||
b = tau*a(-1)+rho*b(-1) + u;
|
||||
end;
|
||||
|
||||
initval;
|
||||
y = 1.08068253095672;
|
||||
c = 0.80359242014163;
|
||||
h = 0.29175631001732;
|
||||
k = 5;
|
||||
a = 0;
|
||||
b = 0;
|
||||
e = 0;
|
||||
u = 0;
|
||||
end;
|
||||
|
||||
Sigma_e = [ 0.000081; (phi*0.009*0.009) 0];
|
||||
|
||||
stoch_simul(order=1,irf=0,simul);
|
Loading…
Reference in New Issue